Ложные пробои - основные и вспомогательные критерии

Проблемы важнее решения.
Решения могут устареть, а проблемы остаются.
Нильс Бор

Адаптируйся или умри!
Nick Stott

    В этой статье мы рассмотрим некоторые приемы, помогающие сгладить слабые стороны нашей стратегии и повысить количество удачных входов по сигналам 2-го типа.


Здравствуй, кризис!

    В течение последних месяцев я стал замечать, что Camarilla Equation дает все больше ложных сигналов. Особенно огорчало то, что крайне ненадежным стали даже сигналы второго типа – пробой внешнего коридора, которые еще до Нового года в подавляющем большинстве случаев отрабатывали «как часы». Видимо, кризисные явления в банковской сфере серьезным образом отразились на поведении валют.

    Тем не менее, можно ввести дополнительные элементы в нашу стратегию, позволяющую существенно отсеять процент ложных пробоев.


Начальный критерий

    Первоначальный критерий, который использовался мной для определения достоверности пробоя, был предельно прост: закрытие пятнадцатиминутной свечи за пределами внешнего коридора. Чем дальше от уровня H4 или L4 закрывается свеча, тем надежнее сигнал. Пятнадцатиминутный таймфрейм выбран по принципу «золотой середины»: ждать закрытия, скажем, часовой свечи в ряде случаев означает слишком поздний вход, а пятиминутные свечи ненадежны.

    На рис. 1 и 2 показаны примеры ложного пробоя внешнего коридора (зона 1).


Рис. 1. EURUSD за 10.03.09

Рис. 2. EURJPY за 06.03.09

    В определенной степени этот критерий сохраняет свою актуальность и сейчас. Он является необходимым, но недостаточным показателем надежности пробоя. Это значит, что рассматривать вопрос открытия позиции по сигналам 2-го типа и анализировать иные, более надежные критерии имеет смысл только после того, как выполнен данный простейший критерий.


Основной критерий

    К сожалению, вышеописанного критерия определения достоверности пробоя недостаточно для надежной работы на рынке FOREX.

    Рассмотрим рис. 3. Видим, что поведение валютной пары в зоне 1 полностью удовлетворяет начальному критерию достоверности пробоя: за пределами внешнего коридора закрылась не только пятнадцатиминутная свеча, но и часовая. Однако далее следует разворот и график движения цен достигает линии тенкан-сен, легко пройдя при этом через буферную зону и уровень L3. Далее вновь возможен разворот, но это уже не так важно – установка уровней стопов за пределами буфеной зоны смещает цену игры не в нашу пользу.


Рис. 3. USDCHF за 10.09.09

    Подобная ситуация повторяется на рынках валют с такой устойчивостью, что это позволило сформулировать основной критерий достоверности пробоя при работе с Camarilla Equation в комплексе с Advanced Ichimoku: линия тенкан-сен на часовом графике должна в момент пробоя находиться внутри буферной зоны.

    На рис. 4 и 5 показаны примеры истинного пробоя внешнего коридора L4-H4 (зона 1), что в обоих случаях подтверждается заходом линии тенкан-сен в буферную зону (зона 2).



Рис. 4. AUDUSD за 4.03.09

Рис. 5. USDCAD за 4.03.09

    Выведенный эмпирическим путем, этот критерий, однако, совершенно очевиден и с логической точки зрения: линия тенкана представляет собой уровень ближайшего возможного отката, и потому в наших интересах, чтобы этот откат не вышел за пределы буферной зоны.


Вспомогательный критерий

    Как вы уже могли заметить, на рис. 4 и 5, кроме привычных уровней Camarilla Equation и Ichimoku, появляется RSI (8). В нашей системе сигналы RSI не имеют самостоятельного значения, однако могут рассматриваться как вспомогательный критерий в спорных случаях.

    В случае истинного пробоя внешнего коридора, RSI (8) на часовых графиках практически всегда в момент пробоя или чуть раньше входит в зону перекупленности/перепроданности. На рис. 6 показано, как пробой уровня H4 (зона 1) сопровождается заходом RSI(8) в область перекупки (зона 2). Аналогичные примеры можно увидеть на рис. 4 и 6 (зона 3).


Рис. 6. EURJPY за 4.03.09

    Следовательно, можно сформулировать вспомогательный критерий истинности пробоя внешнего коридора: RSI (8) на часовых графиках в момент пробоя должен находиться в области перекупки/перепроданности. Использование этого критерия опционально, надежность его существенно ниже, чем основного критерия. Заметим, что для построения графика индикатора RSI в нашем случае лучше использовать не цену закрытия, а Typical Price, что позволяет учитывать, кроме цены закрытия, максимум и минимум свечи.

    На рис. 7 показано, как использование вспомогательного критерия могло бы заставить трейдера воздержаться от открытия короткой позиции при пробое уровня L4. RSI(8) не заходит в область перепроданности, вместо этого можно наблюдать дивергенцию. С другой стороны, сам факт наличия границы облака Ишимоку на пути движения цены должен был бы заставить трейдера задуматься о целесообразности открытия позиции.


Рис. 7. USDCAD за 6.03.09

Вадим Шумилов, к.т.н.,
aka DrShumiloff

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму