Ichimoku Kinko Hyo как подтверждение рыночных тенденций

       "Most traders go broke because they can't adapt. They think they have found the 'secret', and may even make money for a while, but then suddenly it stops working. They don't adapt, they just keep on trying the same old (now non-functional) trick until they run out of cash. The reason I'm Nick Stott and you are not is that I adapt on a daily basis. Adapt or die!"
Nick Stott

       "Большинство трейдеров разоряются, потому что они не способны приспосабливаться. Они думают, что нашли «секрет» и могут даже зарабатывать какое-то время, но внезапно это перестает работать. Они не приспосабливаются, они просто продолжают пытаться применять те же самые старые (теперь уже нефункциональные) приемы, пока их деньги не закончатся. Причина, по которой я - Ник Стот, а вы - нет, в том, что я приспосабливаюсь каждый день. Адаптируйся или умри!"
Nick Stott [1]


    В настоящей статье мы рассмотрим авторские методы анализа рыночной ситуации и кластеризацию торговых сигналов на момент входа в сделку при торговле по уровням Camarilla Equation. Предлагаемые методы позволяют существенно повысить качество входов и процентное соотношение удачных трейдов к неудачным. Познакомиться с системой Camarilla Equation можно, например, в предыдущей статье нашего цикла [2]. Отметим, что в качестве иллюстраций к статье нам нет необходимости искать подходящие примеры где-то на истории. Camarilla Equation – это надежная система, которая работает каждый день, и потому в качестве иллюстраций мы используем графики движения валютных пар на день написания статьи.


Ichimoku Kinko Hyo как подтверждение рыночных тенденций

    «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут», утверждал Дж. Р. Киплинг, однако сочетание методов западного и восточного технического анализа вполне способно породить интересные и вполне жизнеспособные торговые системы, что мы постараемся продемонстрировать далее в статье.

    Как известно, г-н Хосода рекомендовал использовать разработанный им индикатор Ichimoku Kinko Hyo для подтверждения сигналов, полученных в результате свечного анализа [см. напр. 3]. Или наоборот, что, в общем, не принципиально. Аналогично, мы будем использовать Ichimoku Kinko Hyo в качестве подтверждения сигналов обоих типов, возникающих при работе с уровнями Camarilla Equation.

    Рассмотрим рис. 1. В зоне 1 мы видим вполне успешный отбив от уровня L3 и по правилам работы с уровнями Camarilla должны открыть позицию против тренда, рассчитывая на достижение противоположного края внутреннего коридора. Однако цена дошла лишь до середины диапазона и в зоне 2 развернулась в противоположную сторону, дойдя до L4 (что, заметим в скобках, все-таки не помешало бы получить некоторую прибыль, если открываться двумя юнитами и снимать половину прибыли в середине диапазона, как мы рекомендовали в предыдущей статье цикла).  


Рис. 1. GBPUSD за 23.12.08

    Причина такого поведения цены становится вполне понятной, если наложить на этот же график индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами 12-24-120. Линия Senkou Span A, стоящая на пути движения цены, выступила в качестве сильного уровня сопротивления, пробить который цена оказалась не в состоянии. Более осторожный трейдер либо изначально выставил бы уровень тейк-профита на границе облака Senkou Span, либо, учитывая в целом нисходящий тренд, показываемый линией Kijun-sen и цветом облака Ишимоку, вообще не стал бы инициировать сделку.

    А вот на рис. 2 картина совсем иная. Облако Ишимоку находится за пределами внутреннего коридора, тем самым увеличивая его надежность, а цвет облака, как и Kijun-sen, подтверждают восходящий характер тренда. При таких условиях сделка практически обречена на удачу.


Рис. 2. USDJPY за 23.12.08

    Ситуация, изображенная на рис. 3, настолько тривиальна, что никаких комментариев, пожалуй, не требуется. Уровень H3, усиленный границей облака Ишимоку, обладает особой надежностью. Заметим лишь, что в качестве параметров для Ichimoku Kinko Hyo, отскок от облака которого так блестяще был отработан, использовались значения 12-60-120.


Рис. 3. USDCHF за 24.12.08

    Заметим также, что если цена далее пробьет уровень L4, то у нее все шансы дойти до L5, т.к. на пути следования цены к целевому уровню нет никаких препятствий и движение осуществляется по тренду. В сущности, именно это вскоре и происходит (см. рис. 4).


Рис. 4. USDCHF за 24.12.08

    Для полноты картины нам не хватает лишь примера неудачного пробоя внешнего уровня. Такой пример приведен на рис. 5. Не смотря на то, что в зоне 1 уровень H4 был уверенно пробит, граница облака Ишимоку, стоящая на пути движения цены за пределами внешнего коридора, вновь оказалась серьезным препятствием, который цена преодолеть не смогла (зона 2) и вынуждена была вернуться внутрь коридора L4-H4 (зона 3).


Рис. 5. AUDUSD за 24.12.2008

    Обобщим основные принципы кластеризации сигналов Camarilla Equation и Ichimoku Kinko Hyo, продемонстрированные в данной статье. Преимущественное внимание оказывается границам облака Ишимоку. Нахождение линий Senkou Span A или Senkou Span B на пути возможного следования цены должно заставить трейдера серьезно задуматься о целесообразности открытия позиции. Напротив, особую надежность приобретают сигналы Camarilla Equation, когда линии Senkou Span совпадают с границами коридора или находятся недалеко от них со стороны, противоположной потенциальному движению цены. Рекомендуется открывать позиции в направлении движения Kijun-sen и с учетом цвета облака Ишимоку.

    Поскольку при больших значениях параметров настройки Ichimoku Kinko Hyo касание облака происходит сравнительно редко, для внутридневной работы с уровнями Camarilla Equation имеет смысл использовать сравнительно небольшие значения параметров. Для большинства инструментов на рынке FOREX для часовых графиков мы используем параметры 12-24-120 или 12-60-120. При этом необходимо помнить, что каждая валютная пара отличается своеобразием, и потому параметры, подходящие для одной пары, не всегда будут работать хорошо для другой.

    В следующей статье нашего цикла мы вновь поговорим о Ichimoku Kinko Hyo, поскольку именно этот индикатор делает торговлю по уровням Camarilla Equation особенно эффективной. Будет рассмотрена авторская система Advanced Ichimoku, расширяющая функциональные возможности классической Ichimoku Kinko Hyo.

Вадим Шумилов, к.т.н.,
aka DrShumiloff

Литература:
1. Exclusive Interview with Nick Stott, creator of the SureFireThing Camarilla Equation // http://www.camarillaequation.com/interview.html
2. Вадим Шумилов. Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX - Часть 1 // The Ignat Post №50 от 22.12.08, http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850
3. Вадим Идрисов. Индикатор Ишимоку и Японские свечи // The Ignat Post №50 от 22.12.08, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=751



Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму