Канал Дончиана - Обратные стратегии

    Как мы помним из предыдущей статьи, сигналом на вход, скажем, в длинную позицию при торговле при помощи канала Дончиана является закрытие свечи выше верхней границы канала, а на вход в короткую позицию – ниже нижней границы.
    
    Нередко, однако, возникают ситуации, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границы канала Дончиана, однако свеча закрывается все-таки внутри канала. При этом часто такая свеча обладает длинной тенью, а объемы превышают среднее значение (либо экстремальны). На рис. 1 показано сразу 4 примера таких «теневых пробоев».
    
    Стратегия работы в этом случае очевидна – она будет обратной по отношению к классической стратегии работы по каналу Дончиана. При формировании «теневого пробоя» мы открываем длинную позицию при пробое нижней границы, и короткую позицию – при пробое верхней. Первой целью движения цены будет являться середина канала, второй – его противоположная граница. Защитный стоп в этом случае ставится очень близко – на 1 пункт выше верхнего значения «пробойного» бара в случае короткой позиции или на 1 пункт ниже нижнего значения «пробойного» бара в случае длинной, при достижении середины канала целесообразно использовать трейлинг-стоп.

 
Канал Дончиана
Рис. 1

    Данная стратегия выгодно отличается от классического варианта сравнительно малыми просадками и существенно большим количеством удачных входов, что делает ее пригодной для использования внутридневными трейдерами с небольшим депозитом.
    
    Традиционно стратегии работы «на отбой» лучше работают на боковых рынках. Вместе с тем, как мы помним из предыдущей статьи, нередко сильное сжатие канала при боковом движении является предупреждением, что следует ожидать скорого пробоя и последующего сильного движения. Заметим также, что данная стратегия может использоваться, с определенной осторожностью, и на трендовых рынках. На рис. 2 изображены 2 примера весьма удачной отработки сигналов «теневого пробоя» на трендовом участке рынка. В точке 1 «теневой пробой» сигнализирует о начале коррекции, в точке 2 – о ее окончании. В точке 2 нижняя линия канала Дончиана усиливается также 50% фибо-уровнем, что, конечно, увеличивает шансы на успех.
    
 
Канал Дончиана
Рис. 2

    Тем не менее, мы не советуем открывать сделки против явного и сильного тренда, поскольку в этом случае шансы на разворот, даже кратковременный, невелики и мы рискуем получить серию убытков (см. рис. 3). Противотрендовая позиция имеет право на существование в том случае, если, помимо «теневого пробоя» канала Дончиана, существуют другие серьезные сигналы предстоящего разворота: достижение важного фибо-уровня на старшем таймфрейме, дивергенция осцилляторов, неожиданные негативные новости и т.д.

 
Канал Дончиана
Рис. 3

    Мы рассмотрели случай, когда канал Дончиана пробивается лишь тенью свечи, а закрытие происходит внутри канала. Однако и в том случае, если свеча закрылась за границами канала, возможна успешная работа «на отбой».

    Одна из таких стратегии описана в работе Линды Рашке и Ларри Коннорс «Биржевые секреты» - «Черепаховый суп плюс один» (Turtle Soup Plus One) [1]. Правила работы по ней формулируются следующим образом (для случая длинной позиции. Для короткой – в точности наоборот):
1.    Рынок делает новый минимум и закрывается за границей канала. Предыдущий минимум должен быть сделан не менее чем на 3 свечи ранее.
2.    Отложенный ордер на покупку для входа ставится на следующем баре на уровне предыдущего, более раннего минимума. Если в течение этого бара ордер не срабатывает, сделка отменяется.
3.    Если позиция открывается, ставится защитный стоп-ордер на один пункт ниже минимума первого или минимума второго бара - того, который ниже.
4.    Берите частичную прибыль через два - шесть баров и тяните трейлинг-стоп за остальной частью вашей позиции.

    Пример отработки стратегии «Черепаховый суп плюс один» приведен на рис. 4. Другой пример показан на рис. 5.

 
Канал Дончиана
Рис. 4
 

Канал Дончиана 
Рис. 5


Вадим Шумилов,
aka DrShumiloff

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму