http://ignat.news/upload/iblock/722/img2_16287.png

Скользящие средние

Скользящее среднее Moving Average -  простой  и  надёжный индикатор, помогающий выявить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды.

Скользящее среднее относится к классу трендовых индикаторов, помогает определить начало новой тенденции и ее завершение. По  углу наклона линиии можно определить силу (скорость движения),

МА  в качестве основы или сглаживающего фактора применяется в большом количестве других технических индикаторов.

Различают несколько видов МА - простое,  экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное.

Скользящие средние



Простое скользящее среднее  - simple moving average, SMA

Простая скользящая средняя это средний показатель за последние n цен и является обычным арифметическим средним от цен за определенный период.

Простое  скользящее среднее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k.
 (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
n - основной параметр - длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.
SMA усредняет  цены, следуя за главной тенденцией рынка,  при этом  сглаживаются мелкие колебания на графике.  Скользящее среднее с коротким параметром  раньше определяет новую тенденцию, при этом  возникает много ложных колебаний.  МА с длинными параметрами фильтрует мелкие колебания, но позже определяется новый тренд.


Экспоненциальное скользящее среднее  - exponential moving average, EMA

Экспоненциальное скользящее среднее или экспоненциальное сглаживание Брауна используется для прогнозирования временных рядов с эффектом устаревания, т.е. более новые значения цен в большей степени влияют на значение M A.

EMA представляет собой средневзвешенную за последние n цен, где взвешивания уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей цене.

 EMAn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Pn - EMAn-1))



Cглаженное скользящее среднее - smoothed moving average SMMA

По SMA расчитывается еще одно скользящее среднее, которое и называется сглаженным.
В smoothed МА .

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N




Линейно-взвешенное скользящее среднее Linear Weighted Moving Average, LWMA

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
Взвешенное скользящее среднее является средневзвешенной за последние n цен, где взвешивания уменьшается на 1 с каждой предыдущей цене.

 ((Н * Pn) + ((н - 1) * Pn-1) + ((н - 2) * Pn-2) + ... ((н - (н - 1)) * Pn-( н-1)) / (n + (н - 1) + ... + (н - (н - 1)))


Адаптивное скользящее среднее  - Adaptive Moving Average, AMA

Адаптивное скользящее среднее значение изменяется медленно, когда цены находятся в боковом тренде и изменяется быстро, когда цены двигаются в восходящем или падающем тренде.

Direction = Pi - Pi-n,

где Pi - цена в текущем периоде,
Pi-n - цена в периоде, отстоящем от текущего на n периодов,
n - период вычисления AMA (обычно 10).

Volatility = sum(abs(Pi - Pi-1, n),

где Pi-1 - цена в предыдущем периоде.

Effeciency Ratio (ER) = Direction / Volatility.
Fast Smoothing Constant (FastC) = 2/(p + 1),

где p(Fast smoothing) - период сглаживания быстрой константы (обычно 2).

Slow Smoothing Constant (SlowC) = 2/(q + 1),

где q (Slow smoothing) - период сглаживания медленной константы (обычно 30).

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER(FastC - SlowC) + SlowC.
c = SSC*SSC.
AMA = AMAi-1 + c*(Pi - AMAi-1),

( AMAi-1 – значение АМА предыдущего периода.)

Основной сигнал  - покупка, при движении АМА  вверх, и продажа, при движении АМА  вниз.

Наиболее распространённые  стратегия торговли по скользящим средним.

По направлению МА определяют восходящий или нисходящий тренд.

- Покупка, при растущей МА и ценах  закрытия выше, чем MA,
- Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
- Покупка, при пересечении ценой МА вверх,

- Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
- Продажа, при  пересечении ценой МА вниз.

Часто при торговле используются несколько МА с разными параметрами.  Пересечение длинного скользящего среднего, более  коротким снизу вверх  - сигнал к покупке и наоборот.
Расхождения двух средних с разными параметрами  - сигнал к возможному изменению тренда.



Аллигатор  - Alligator (Bill  Williams)

Индикатор состоит из трех линий, представляющих собой скользящие средние с разными параметрами.

Скользящие средние


Синяя линия  Челюсть Аллигатора –  это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
Красная линия Зубы Аллигатора- это 8-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
Зеленая линия Губы Аллигатора –5-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.

Когда все три Линии Баланса переплетены – « Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится».
При  «пробуждении после долгого сна, он  голоден и начинает охотиться» за ценой. Когда Аллигатор «сыт, он начинает терять интерес к еде»  - линии переплетаются.

Покупки возможны только, если цена выше Аллигатора, продажи - если ниже.

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму