Установка линий Murrey Math

В предыдущих статьях нашего цикла мы кратко рассмотрели вводную часть книги Т.Мюррея «Murrey Math Trading System For All Markets», в которой он описывал метод, предложенный Ганном и положенный в основу системы Murrey Math.

В заключение этой главы Т. Мюррей пишет: «Эта глава является введением в то, как В.Д.Ганн учил своих студентов торговать на рынках, основываясь на его правиле N1 – установить 8 разворотных уровней по 1/8 от ‘всей разности’, между наиболее высокой и наиболее низкой ценой.

Это классический способ торговли, но он заставляет каждого трейдера устанавливать свой собственный набор вершин и впадин, учитывая слишком большое число переменных, и поэтому такая разметка всегда будет основываться на индивидуальном восприятии того, как следует устанавливать эти линии.

Торговая система Murrey Math устанавливает все разворотные уровни в точном соответствии с ‘Временными Квадратами’».

Эти слова предваряют следующую часть книги Т. Мюррея «Murrey Math Trading System For All Markets», которая носит название «Установка линий Murrey Math».

После нескольких страниц восхищенных слов в адрес данной системы, в которых автор сравнивает свой метод по революционности с открытиями Коперника и Колумба, мы наконец-то добираемся до дела. Мюррей пишет: «Итак, эта торговая система уменьшает время, необходимое для установки всех Ваших линий поддержки и сопротивлений. Все, что в действительности необходимо, есть набор из 8 линий <…>

Murrey Math Trading System предустанавливает линии поддержки и сопротивления для каждого рынка на годы вперед, задолго до того, как цена их достигнет.

Как она это делает? Легко!

Базовая предпосылка торговой системы Murrey Math заключается в том, что каждый рынок в каждый момент времени торгуется внутри диапазона 12.5% от большего диапазона 12.5%, и который, в свою очередь, иногда может в будущем торговаться в диапазоне 12.5% более высокой цены.

Напротив, также может быть, что рынок торгуется на текущем уровне, затем опускается вниз на меньший диапазон 12.5% меньшего диапазона 12.5%, и даже может упасть в нижний диапазон 12.5% его самого малого диапазона 12.5%».

Понимая, что разобраться в вышеизложенном абзаце нереально, Мюррей пишет далее: «...Каждый должен быть проинструктирован, как:
а) установить линии 12.5%,
b) определить самый высокий и самый низкий уровень поддержки и сопротивления для данного рынка,
c) установить вертикальные линии и их значимость,
d) установить время в будущем, когда рынки захотят развернуться,
e) установить скоростные линии сопротивления и поддержки,
g) установить ‘5 областей конфликта’ <…>

Эта система математического трейдинга не может быть понята без детального объяснения! <...> Эта торговая система требует только 5 минут на рынок для расчета, даже если Вы строите вручную, для установки:
а) линий Murrey Math,
b) вертикальных временных линий,
c) ‘5 областей конфликта’.

После построения этих линий, как мы ранее говорили, Вам не придется строить их вновь, и мы можем задать следующие тривиальные вопросы:
а) что являлось последней вершиной или впадиной, и
b) как далеко можем мы ожидать роста или падения цены, с математической точки зрения.»

Пересечение горизонтальных линий Murrey Math и вертикальных временных линий образуют на графиках, приводимых Мюрреем, квадраты. Для понимания смысла такого квадрата вновь процитируем Мюррея: «Этот математический ‘Квадрат’, который является фракталом, помогает нам определить две вещи:
а) как далеко вверх или вниз пройдет цена, и
b) как скоро ожидать нам остановки, основываясь на том, как быстро она двигается, когда она развернется, на какой разворотной точке.
Временной фактор является важнейшим фактором…»

Но как же, наконец, определить эти уровни? Каким образом Мюррей вычисляет их, по какому принципу? Вот как он излагает свой метод: «Эта чисто математическая торговая система берет совершенный квадрат, 100 x 100, и разбивает его на части по 12.5%. <...> Вы должны сейчас усвоить самый уникальный аспект этой математической фрактальной торговой системы: эти числа (12.5%) будут в свою очередь разбиты на меньшие уровни, которые составят 1.5625.

Теперь Вы на пороге возможности торговать на любом рынке более эффективно, совершая точные входы и выходы, основанные на этих ‘природных уровнях’ (пропорционально уменьшенных до 1/8 от их нормальной цены). Может возникнуть необходимость разделить ‘природное число’ 1.5625 на его под-уровни, что составит 0.1953125. Вы теперь видите, что я разделяю 100 (сторона квадрата 100х100) на 8, опять на 8, и снова на 8. Это создает ‘3-е измерение’ в трейдинге. <...>

Критично, чтобы Вы поняли, что как только Вы видите рынок, Ваш мозг автоматически берет меньшую 1/8 линию и старшую 1/8 линию для того, чтобы мы торговали в ‘3-м измерении’».

Здесь я позволю себе закончить цитирование Т.Мюррея и своими словами изложить его метод вычисления пресловутых уровней Murrey Math в том виде, как я это понял.

Когда Мюррей говорит о стороне квадрата 100, то нужно понимать, что это относительная величина. То число, которое принимается за 100%, обязательно есть степень 10, но не обязательно именно 100. Это может быть 10, 100, 1000, 10 000 и т.д., в зависимости от курса акции.

Когда мы разбиваем, например, $100 на 8 частей, то получаем ценовые значения $12.5, $25 и т.д. Каждый из уровней находится от другого на расстоянии в $12.5, и для более детального описания движения цены каждый из этих диапазонов также разбивается на 8 частей. При необходимости процедура повторяется.

Рассмотрим в качестве примера пару USDRUR. Единица измерения – рубли, цена находится в диапазоне до 100 руб. Очевидно, что удобнее всего взять за сторону «старшего квадрата» именно 100 руб. Тогда нам следует разбить 100 руб. на 8 участков по 12.5 руб. Получаем «природные числа» 12.5, 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0. Однако в этом случае получается, что практически все ценовые колебания валютной пары будут происходить в диапазоне 25.0 - 37.5, что соответствует уровням 2/8 – 3/8. Поэтому данный диапазон мы также разбиваем еще на 8 частей. При этом величина диапазона 2-го уровня будет составлять 12.5/8 = 1.56 руб. Соответственно, уровни будут следующими:

0/8: 25.0
1/8: 26.56
2/8: 28.12
3/8: 29.68
4/8: 31.24
5/8: 32.8
6/8: 34.36
7/8: 35.92
8/8: 37.5

При необходимости, каждый из данных диапазонов также может быть разбит на 8 частей.

Давайте теперь сравним, совпадают ли расчетные уровни с теми, которые выдает популярный индикатор для MT4 Murrey Math. Индикатор рассчитывается по дневным барам, период 200 дней.


Рис. 1

Как видим, в механизм работы индикатора заложен не вполне классический алгоритм расчета уровней Мюррея. Каждый из расчетных диапазонов оказался разбитым на 4 части, хотя правила требуют разбивки на 8 частей.

Неоднозначная ситуация с выбором «старшего квадрата» обстоит при работе с EURUSD. Мюррей пишет, что для валют наиболее часто оказываются подходящими старшие квадраты со стороной 10. В этом случае ширина диапазона составит 1.25. Конечно, его следует также разбить на меньшие диапазоны, ширина которых составит 0.15625, а те, в свою очередь, на еще более мелкие. Автор индикатора использовал другую логику: за сторону старшего квадрата берется 100/8/8=1.5625, либо, если максимальная цена была выше 1.5625, то 3.125. В итоге это приводит к тому, что уровни, построенные при различных исходных установках, достаточно сильно различаются.

На рис. 2 приведен график EURUSD с уровнями Мюррея при выборе стартового диапазона 1.25, как рекомендует Мюррей, а на рис. 3 – при стандартном методе расчета индикатора с диапазоном 1.5625. Предоставим читателям самостоятельно сделать выбор старшего квадрата.


Рис. 2



Рис. 3

Продолжаем рассматривать правила построения линий Murrey Math. Мы рассмотрели общий принцип построения уровней MML. Необходимо выбрать высоту «старшего квадрата», которая должна быть 100 или другой степенью 10, а затем разделить ее на 8 частей. Каждый полученный диапазон также необходимо разделить на 8 частей. Деление продолжается столько раз, сколько необходимо. В итоге мы получаем фрактальную систему MML-уровней, в которой каждый из диапазонов разбит на поддиапазоны меньшего масштаба.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда цена на некую акцию колеблется в диапазоне от 0 до $50. Построим уровни MML. Очевидно, что высота «старшего квадрата» в этом случае будет 100. Тогда весь диапазон колебания цены будет находиться в диапазоне 0/8 – 4/8. В этом случае мы применяем правило, рекомендованное Мюрреем и которое я назвал «Правилом склеивания меньших квадратов». Суть правила в том, что мы можем объединить в один общий квадрат несколько квадратов меньшего масштаба. Число склеиваемых квадратов должно быть четным – 2 или 4. Схематически процесс склейки младших квадратов показан на рис. 4.

Рис. 4 

Что происходит в этом случае? Для нас «старшим квадратом» становится уже не $100, а $50, и именно эту величину мы рассматриваем в качестве 100%. Уже 50, а не 100 мы делим на 8, затем еще раз на 8 и т.д.

А если бы цена на акцию колебалась в диапазоне от 0 до $25? Очевидно, что в этом случае мы бы склеили не 4 уровня, а только 2. В итоге мы получили бы «старший квадрат» со стороной 25 и уже его рассматривали бы за 100%, делили на 8 уровней и т.д.

Обратите внимание, что мы не рассматриваем случай объединения 3, 5, 6 или 7 квадратов. Для склейки мы можем использовать только делители числа 8, т.е. 2 и 4. Разумеется, 1 также является делителем числа 8 и может выступать в качестве старшего квадрата меньшего масштаба, что мы уже использовали ранее.

Рассмотрим ситуацию, когда цена колеблется в диапазоне до $100, однако ее нижней границей является не 0, а $50. Другими словами, диапазон колебаний цены находится между MML-уровнями 4/8 и 8/8. В этом случае мы не только можем склеить младшие квадраты для получения квадрата со стороной $50, но и применить правило, которое я назвал «Правилом смещения нулевого уровня». Суть правила в том, что мы можем рассматривать в качестве нулевого уровня любой MML-уровень старшего масштаба. В данном случае мы принимаем за MML-уровень 0/8 старший уровень 4/8.

Вооружившись этими новыми знаниями, давайте еще раз посмотрим на наши реальные рынки. Рассмотрим дневной график пары USDRUR (рис. 5).


Рис. 5 

Несложно заметить, что на рассматриваемом временном промежутке цена находилась в интервале примерно от 28.5 до 31.8. В прошлой статье мы указывали базовые MML-уровни для старшего квадрата со стороной 100. Приведем их еще раз: 12.5, 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100.0. Весь диапазон колебания валютной пары убирается в диапазон между 25.0 и 37.5, что соответствует MML-линиям 2/8 и 3/8.

Разбив полученный диапазон на 8 уровней младшего порядка, получим новые значения MML-уровней:
0/8: 25.0
1/8: 26.56
2/8: 28.12
3/8: 29.68
4/8: 31.24
5/8: 32.8
6/8: 34.36
7/8: 35.92
8/8: 37.5

Несложно заметить, что весь диапазон колебаний почти уместился между уровнями второго порядка 2/8 (28.12) и 4/8 (31.24). Поэтому имело смысл произвести склейку двух младших квадратов и сместить нулевой уровень итогового квадрата к MML 2/8, что и было сделано индикатором в автоматическом режиме. Цены немного вышли за верхнюю границу диапазона итогового квадрата, но это допускается, пока не пробит уровень +2/8 (об этом в следующих статьях).

Сложнее ситуация с EURUSD и подобными валютными парами. Хотя Мюррей в одном месте пишет, что для валют можно применять старший квадрат со стороной 10, во всех дальнейших рассуждениях он продолжает использовать старший квадрат со стороной 100, в том числе для случаев валют. Видимо, следует рассматривать эти подходы как альтернативные.

Поскольку ценовые значения EURUSD намного меньше 100, мы рассматриваем только 1 диапазон, от 0/8 до 1/8. Старшим квадратом в этом случае будет 100/8=12.5. Продолжая деление полученного результата на 8, получаем диапазон 1.5625, который и будет являться основным старшим квадратом для EURUSD и подобных пар.

Продолжая дробление диапазона, получаем младшие MML-уровни: 0.1953, 0.3906, 0.5859, 0.7812, 0.9766, 1.1718, 1.3671 и 1.5625. Поскольку цена колеблется в диапазоне примерно от 1.2 до 1.51, то мы склеиваем последние 2 младших квадрата и смещаем нулевой уровень на MML 6/8 старшего диапазона. Именно эту картину с автоматически построенными уровнями Мюррея мы и видим на рис. 6.


Рис. 6 

Резюмируя, мы можем просто констатировать, что существующий индикатор реализует корректную логику построения MML с учетом правила склейки младших квадратов и смещения нулевого уровня. В предыдущей статье мы не касались этих правил, поэтому получали иные результаты.

Уже слышу ворчание читателя: «Ну и зачем тогда было весь этот огород городить с объяснением принципов расчета? Работает – и ладно! Давай описание торговой системы!»

На это можно возразить следующее.

Во-первых, далеко не во всех программах есть этот индикатор. Не исключена вероятность того, что Вам придется работать на клиентском терминале, который вообще не поддерживает использование сторонних индикаторов. В этом случае придется рассчитывать MML, скажем, при помощи Excel, для чего необходимо знание принципов его расчета.

Во-вторых, нет никакой гарантии, что индикатор корректно справится во всех сложных ситуациях и для любого рынка в автоматическом режиме проставит правильные уровни. Достаточно привести ситуацию, когда случайный ценовой выброс заставит уровни перестроиться, в то время как разумнее было бы просто проигнорировать этот выброс. В этом случае нам вновь может понадобиться самостоятельно рассчитать уровни, либо использовать версию индикатора, позволяющую гибко задавать используемые диапазоны.

На этом мы заканчиваем описание принципов построения MML. Дальше будет интереснее :).


Продолжение следует…

Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a. DrShumiloff

Про рынки онлайн

#СвободныеВолны Третья волна по фунту 52 минуты назад
#Теханализ На Рубле «V-образная вершина» сегодня, 13:19
#УровниМюррея AUDJPY - медвежий момент 18.04.2017 10:14

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму