Расширения и модификации индикатора Parabolic SAR

В прошлой статье мы говорили о методах использования индикатора Parabolic SAR в торговле. При этом мы кратко коснулись недостатков индикатора, главный из которых, на наш взгляд, состоит в множестве ложных сигналов на бестрендовых участках рынка. Также были предложены некоторые простейшие методы использования других индикаторов в качестве фильтров, благодаря которым большая часть ложных сигналов Параболика отсеивалась.

Но помимо этого очевидного подхода, предпринимались и предпринимаются перспективные попытки модифицировать сам индикатор Parabolic SAR таким образом, чтобы его результаты были более применимыми для торговли. Рассмотрим один из таких модифицированных вариантов Параболика.

Индикатор «Адаптивный Параболик» создан участником форума разработчиков механических торговых систем с ником Svinozavr. Автор поясняет специфику своего индикатора: «Предлагаемый параболик имеет зависящую от волатильности чувствительность: чем спокойней, тоньше рынок, тем меньше его чувствительность (фактор ускорения) и, соответственно, меньше ложных переворотов» [1].

Известно, что стандартный Параболик имеет два параметра: Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его начальная величина; Maximum - максимальное значение AF.

В Адаптивном Параболике параметр Step уже не является постоянной величиной, а становится функцией от рыночной волатильности. Волатильность можно было бы измерять различными индикаторами – StDev, ATR и т.д. Однако автор решил остановиться на индикаторе волатильности _MasterSlave, специально предназначенном для целей адаптации других индикаторов к характеру рынка.


Адаптивный индикатор Parabolic SAR
Рис. 1

На рисунке 1 можно видеть, что Адаптивный Параболик (красный) действительно генерирует заметно меньше ложных сигналов, чем стандартный Параболик (синий). Такую же картину можно наблюдать на рис. 2.


Адаптивный индикатор Parabolic SAR
Рис. 2

Другая интересная модификация индикатора Parabolic SAR создана участником форума разработчиков механических торговых систем Лукашук В. Г. (lukas1) и носит название Ma_Parabolic_st2 [2]. Основной отличительной особенностью данной модификации Параболика является то, что разворот индикатора происходит не в момент пересечения линии Параболика ценой, а в момент его пересечения скользящей средней.

Очевидно, что такой Параболик будет в меньшей степени реагировать на случайные ценовые выбросы, особенно в сочетании с более консервативными настройками Параболика (например, параметр Maximum < 0.2). Но одновременно он будет обладать и большей инерционностью, запаздывая с сигналами. Запаздывание будет тем больше, чем больше период используемой скользящей средней и чем меньше параметры Параболика. Рис. 3 и 4 демонстрируют специфику данного индикатора (красный) в сравнении с классическим вариантом (синий). На приведенных рисунках параметр Maximum равен 0,02.


Адаптивный индикатор Parabolic SAR
Рис. 3



Адаптивный индикатор Parabolic SAR
Рис. 4

Особенности данного индикатора не позволяют использовать его в качестве уровня стопов. На наш взгляд, его основное предназначение состоит в индикации действующего тренда. Поэтому нам представляется перспективным вариант, при котором индикатор Ma_Parabolic_st2 используется в качестве индикатора тренда и фильтра, отсеивающего противотрендовые сделки.


Вадим Шумилов, к.т .н.,
a.k.a. DrShumiloff

Ссылки:
1. Адаптивный параболик. // http://codebase.mql4.com/ru/6025
2. Ma_Parabolic_st2 // http://codebase.mql4.com/ru/5224

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму