http://ignat.news/upload/iblock/dce/img2_16279.png

Индейская статистика. Часть 4.

В прошлой статье цикла мы попробовали сделать нашу первую маисовую лепешку для трех маленьких индейцев, и она получилась не совсем комом. Тем не менее, разработанная автоматическая система далека от совершенства и пока что не может использоваться в реальной торговле. В этой статье мы попробуем обнаружить и исправить некоторые недочеты системы.

Одна из важнейших проблем системы связана с тем, что формальное выполнение правил поиска индейцев-фракталов в ряде случаев некорректно определяет паттерн. Так, на рис. 1 формально выполнены все правила: каждая из точек 1, 2 и 3 является фракталом как минимум 2-го порядка и все они лежат на одной наклонной прямой. Однако данная комбинация не является паттерном 3 индейца, и при ручной торговле мы не сочли бы ее корректным сетапом.

Причина, почему данные точки, хотя и являются локальными минимумами и лежат на одной прямой, не образуют паттерн «3 индейца», заключается в том, что промежуток между точками 2 и 3 не содержит очевидного максимума, соизмеримого с максимумом между точками 1 и 2. Можно сказать, что фрактальность точек 2 и 3 скорее является случайным шумом, чем реально связана с рыночными разворотами.


Паттерн "Три индейца"
Рис. 1

Поэтому нам необходимо предусмотреть дополнительный фильтр, который отбраковывал бы подобные сетапы. Простейший способ реализовать такой фильтр заключается в том, чтобы задать в виде константы минимальный диапазон колебания цен в интервале между точками 2 и 3. Другим дополнительным условием может быть увеличение количества баров между точками 2 и 3.

Добавим вышеуказанные условия к нашей системе и проведем повторное тестирование на истории, начиная с 1 января прошлого года до настоящего времени.

Тестирование производилось при следующих параметрах:
• Валютная пара – EURUSD,
• Начальный депозит – 10000 USD, фиксированный лот,
• Период – 1 час,
• Стоп-лосс (SL) – максимум или минимум третьего индейца. Если расстояние до него менее 30 пунктов, уровень стоп-лосса принудительно устанавливается в 30 пунктов,
• Тейк-профит (TP) – 60 пунктов,
• Если TP или SL не сработали в течение 12 часов, позиция закрывается принудительно
• Минимальный диапазон колебания цен между точками 2 и 3 – 50 пунктов,
• Минимальное количество баров между индейцами – 10.
Результаты работы советника можно видеть на рис. 2. Общая прибыль составила 8810 USD, прибыльность 1.6 при относительной просадке 13.54%. Математическое ожидание выигрыша 84.7.


Рис. 2

Попробуем теперь настроить систему на ловлю более сильных движений. С этой целью увеличим TP до 100 пунктов, а время принудительного закрытия позиции до 24 часов. Результаты работы советника при данных настройках можно увидеть на рис. 3. В этом случае прибыльность системы составляет 1.72, чистая прибыль 11129 USD, относительная просадка 19.17%, математическое ожидание выигрыша 120.97.



Рис. 3

Наконец, зададимся вопросом, в какой степени обосновано для всех сделок использовать одинаковые величины TP и SL? Волатильность рынка в разные периоды не одинакова, и потому имеет смысл планировать цели и назначать уровни стопов, опираясь на показатели волатильности. Например, на величину Average True Range (ATR).

Попробуем задать уровень SL равный величине ATR(10), а TP равный 5 ATR(10). Прочие параметры работы системы:
• Если TP или SL не сработали в течение 12 часов, позиция закрывается принудительно,
• Минимальный диапазон колебания цен между точками 2 и 3 – 50 пунктов,
• Минимальное количество баров между индейцами – 10.

Результаты работы системы в этом случае можно видеть на рис. 4. В целом результаты вполне положительны и не сильно отличаются от результатов предыдущих испытаний. Чистая прибыль составляет 10136 USD, прибыльность 1.64, относительная просадка 17.22%, математическое ожидание выигрыша 97.46.


Рис. 4

Можно сделать вывод, что динамическое назначение уровней TP и SL дает в целом неплохие результаты.

Продолжение следует…
Вадим Шумилов, к.т.н.,
a.k.a. DrShumiloff

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму