2. Страховка

Когда мы говорим о Квалификаторах, то неизбежно подразумевается некий иллюзорный метод, при котором мы имеем средство, фильтрующее пробои. Примерно с такими же иллюзиями можно столкнуться, торгуя при помощи локирования: это может быть неплохо накоротке, но в долгосрочном плане неминуемо столкновение с чередой разоряющих убытков.

Если не ударятся в бесплодные мечтания о попытке создания идеального фильтра для входа (что, по скромному мнению автора, невозможно), то важно подойти к тому, что бы сам вход был максимально техничен. И, в этом смысле, даже с фундаментально-философской точки зрения, система Черепах является оптимальным методом, при котором вход если и нуждается в фильтрации, то исключительно для самоуспокоения. Поскольку сама система предполагает долгое высиживание в просадках, а так же часто встречающиеся серии убытков, то необходимо четко понять: не станет ли Квалификатор препятствием для получения прибылей.

Любая попытка фильтрации входа неминуемо приводит к уменьшению количества сделок за определенный промежуток времени. Разница только в том, что в зависимости от квалификатора, вместе с уменьшением сделок, будет либо уменьшаться, либо увеличиваться прибыль на сделку. Оптимальным, разумеется, является случай увеличения прибыли, однако на современном рынке нередко бывают случаи, когда слишком жесткая фильтрация перекрывает доступ к открытию части сделок, потенциально крайне прибыльных.

Я не буду приводить в статье полный спектр рассмотренных вариантов Квалификаторов за несколько лет, однако поделюсь некоторыми моими самыми любимыми методами, помогающими в случае, если мы используем классический вход на пробой канала.

Страховка

В данном квалификаторе мы не пытаемся определить силу пробоя, и нам не столь важно, когда и при каких обстоятельствах (технических или фундаментальных) он был совершен.

Для квалификатора «страховка» характерно использование 21-периодной экспоненциальной скользящей средней, которая при всех прочих факторах выступает в данном случае, как инструмент, показывающий на область открытия позиций. На рисунке 1 представлена отработка входов на пробой с учетом данного мувинга.

Обратите внимание: сделка на пробой открывается, не когда цена закрытия свечи становится выше или ниже канала, что свойственно неоклассическому методу входа по Черепашьей системе. В том случае, если мы идентифицируем пробой, разумно дождаться отката цены именно до 21-exp. средней, и только при тестировании оной ценой открывать позиции в направление пробоя.


Рисунок 1. Квалификатор «Страховка» на 30-М пары евро-доллар.

Обратите внимание на отмеченные на рисунке 1 сделки, проведенные с использованием данного квалификатора. Галочками отмечен момент пробоя канала, а стрелкой – момент достижения ценой скользящей средней, и именно в этот момент было разумно открывать позиции. Свойство скользящей средней поддерживать цену, помноженное на заложенный в пробой последующий ход цены в его сторону, позволяет входить безопасно, с точки зрения нахождения в просадке.

В том случае, если скользящая средняя пропускает цену, разумно закрыть сделку с минимальными потерями. На рисунке 1 данный вариант отмечен крестом. Потери составили бы всего 7 пунктов, причем обратите внимание, что после пробоя, где можно было бы входить без квалификатора, цена практически ничего не прошла в сторону пробоя.

Данный квалификатор является одним из моих самых любимых. Однако, в том случае, если совершается пробой и цена не откатывает до скользящей средней, даже в случае ухода цены в нашу сторону – мы остаемся без сделки. И, порою, получается так, что в таких случаях дальнейшее движение цены происходит очень резко и количество пунктов, пройденное ценой крайне велико, что бы беспечно это пережить.

Здесь важно еще раз напомнить, что речь идет о валютном рынке. Если на товарном и фондовом рынках пробой, как правило, идеальный с точки зрения невозврата, то на валютно в 4 ситуациях из 5 цена идет против нас, а только потом разворачивается в сторону пробоя. И «страховка» здесь не помешает.

Возврат

Данный квалификатор похож на предыдущий, однако если «страховка» помогает нам в случаях, когда мы имеем дело с ярко выраженным противоходом цены против нас, то «возврат» имеет место в ситуациях, когда ухода цены против направления пробоя не случается.

Данным квалификатором мы можем воспользоваться, когда цена совершает повторный пробой, следом за первым. И в первом пробое не важно, есть ли обратных ход после пробоя, или нет.

Данный квалификатор базируется на условии т.н. «памяти цены». У данного термина много трактовок, однако, здесь будет предложена еще одна. Причем, я уверен в том, что наличие здесь проявления «памяти», как одного из важнейших постулатов технического анализа, возводит пробой ценового канала в разряд «идеального пробоя».

Рисунок 2. Квалификатор «возврат»

Пример отработки данного квалификатора показан на рисунке 2. Обратите внимание, что спустя еще один пробой, в первом случае, цена вернулась на уровень первого, и только потом продолжила движение далее. Во втором случае «возврат» случился после первого пробоя, однако цена ушла значительно далеко от точки, где произошел пробой, поэтому данный пример так же отлично показывает отработку квалификатора.

Конечно, цена может не вернуться на точку пробоя. Но, почему бы там, на всякий случай, не иметь отложенный ордер?

«Затишье»

Данный квалификатор является классическим фильтром для входа, тогда как предыдущие два – это методы входа, хотя я и отношу их к классу квалификаторов.

В цикле статьей об анализе волатильности и в своей работе я всегда уделял внимание этому показателю. Он помогает в большом количестве случае, и снимает основную часть вопросов касательно вторичных условий открытия сделок, таких как стоп-лосс, тейк-профит, размер вовлеченности и максимального риска на сделку и т.п.

Как квалификатор, «затишье» является моим самым удивительным наблюдением, и нигде в специальной литературе я не встречал возможность использования волатильности в случае открытия позиций, поэтому, мне вдвойне приятно за исследования.

Что скрывается за пиками и впадинами, которые демонстрирует нам график волатильности? Когда волатильность крайне велика, цена изменяется очень мощно, грубо говоря, размер баров велик и надо быть очень осторожным, ведь убытки, которые при слабой волатильности, являются небольшими, при высокой – являются огромными.

К сожалению, при открытии позиций практически никто из трейдеров не учитывает данный показатель, а если и учитывает, то стремится к его максимальным значениям, что бы выжать из ситуации всё.

Я же придерживаюсь той точки зрения, что низкая волатильность – очень хороший показатель, особенно при открытии позиций.

Обратите внимание на рисунок три. Я отметил места пробоя канала ценой, и имевшую тогда место волатильность. Обратите внимание, что в случае входа в рынок после пробоя, основанного на низкой волатильности, или её спадах, после входа мы можем получить очень хорошее ценовое движение в сторону пробоя, ведь волатильность, а значит и ценовые изменения, будут усиливаться.

Это – не единичные примеры, вы можете сами убедится в том, что самые лучшие входы на пробой всегда получаются при слабой волатильности. Это одно из самых полезных свойств данного показателя, и, несомненно, сильнейший квалификатор на вход.


Рисунок 3. Спад волатильности при пробое канала EUR/USD

Представленные выше квалификаторы – далеко не полный список вариантов, которые можно использовать при торговле по Черепашьим методам, но эти методы, пожалуй, одни из самых оптимальных. В случае применения данных квалификаторов, вероятность того, что вход будет оптимальный – повысится, а следовательно повысится шанс заработать.

В дальнейших статьях цикла мы поговорим о совершенствовании методов выхода, а так же о вспомогательных инструментах, повышающих профит фактор системы Черепах.

И как всегда, при любом использовании материала ссылка на автора обязательна

Виктор Першиков

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму