Скользящие средние

Скользящее среднее Moving Average -  простой  и  надёжный индикатор, помогающий выявить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды.

Скользящее среднее относится к классу трендовых индикаторов, помогает определить начало новой тенденции и ее завершение. По  углу наклона линиии можно определить силу (скорость движения),

МА  в качестве основы или сглаживающего фактора применяется в большом количестве других технических индикаторов.

Различают несколько видов МА - простое,  экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное.

Скользящие средние



Простое скользящее среднее  - simple moving average, SMA

Простая скользящая средняя это средний показатель за последние n цен и является обычным арифметическим средним от цен за определенный период.

Простое  скользящее среднее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k.
 (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
n - основной параметр - длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.
SMA усредняет  цены, следуя за главной тенденцией рынка,  при этом  сглаживаются мелкие колебания на графике.  Скользящее среднее с коротким параметром  раньше определяет новую тенденцию, при этом  возникает много ложных колебаний.  МА с длинными параметрами фильтрует мелкие колебания, но позже определяется новый тренд.


Экспоненциальное скользящее среднее  - exponential moving average, EMA

Экспоненциальное скользящее среднее или экспоненциальное сглаживание Брауна используется для прогнозирования временных рядов с эффектом устаревания, т.е. более новые значения цен в большей степени влияют на значение M A.

EMA представляет собой средневзвешенную за последние n цен, где взвешивания уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей цене.

 EMAn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Pn - EMAn-1))



Cглаженное скользящее среднее - smoothed moving average SMMA

По SMA расчитывается еще одно скользящее среднее, которое и называется сглаженным.
В smoothed МА .

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N




Линейно-взвешенное скользящее среднее Linear Weighted Moving Average, LWMA

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
Взвешенное скользящее среднее является средневзвешенной за последние n цен, где взвешивания уменьшается на 1 с каждой предыдущей цене.

 ((Н * Pn) + ((н - 1) * Pn-1) + ((н - 2) * Pn-2) + ... ((н - (н - 1)) * Pn-( н-1)) / (n + (н - 1) + ... + (н - (н - 1)))


Адаптивное скользящее среднее  - Adaptive Moving Average, AMA

Адаптивное скользящее среднее значение изменяется медленно, когда цены находятся в боковом тренде и изменяется быстро, когда цены двигаются в восходящем или падающем тренде.

Direction = Pi - Pi-n,

где Pi - цена в текущем периоде,
Pi-n - цена в периоде, отстоящем от текущего на n периодов,
n - период вычисления AMA (обычно 10).

Volatility = sum(abs(Pi - Pi-1, n),

где Pi-1 - цена в предыдущем периоде.

Effeciency Ratio (ER) = Direction / Volatility.
Fast Smoothing Constant (FastC) = 2/(p + 1),

где p(Fast smoothing) - период сглаживания быстрой константы (обычно 2).

Slow Smoothing Constant (SlowC) = 2/(q + 1),

где q (Slow smoothing) - период сглаживания медленной константы (обычно 30).

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER(FastC - SlowC) + SlowC.
c = SSC*SSC.
AMA = AMAi-1 + c*(Pi - AMAi-1),

( AMAi-1 – значение АМА предыдущего периода.)

Основной сигнал  - покупка, при движении АМА  вверх, и продажа, при движении АМА  вниз.

Наиболее распространённые  стратегия торговли по скользящим средним.

По направлению МА определяют восходящий или нисходящий тренд.

- Покупка, при растущей МА и ценах  закрытия выше, чем MA,
- Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
- Покупка, при пересечении ценой МА вверх,

- Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
- Продажа, при  пересечении ценой МА вниз.

Часто при торговле используются несколько МА с разными параметрами.  Пересечение длинного скользящего среднего, более  коротким снизу вверх  - сигнал к покупке и наоборот.
Расхождения двух средних с разными параметрами  - сигнал к возможному изменению тренда.



Аллигатор  - Alligator (Bill  Williams)

Индикатор состоит из трех линий, представляющих собой скользящие средние с разными параметрами.

Скользящие средние


Синяя линия  Челюсть Аллигатора –  это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
Красная линия Зубы Аллигатора- это 8-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
Зеленая линия Губы Аллигатора –5-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.

Когда все три Линии Баланса переплетены – « Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится».
При  «пробуждении после долгого сна, он  голоден и начинает охотиться» за ценой. Когда Аллигатор «сыт, он начинает терять интерес к еде»  - линии переплетаются.

Покупки возможны только, если цена выше Аллигатора, продажи - если ниже.

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...

Ваше Имя:*
Ваш Email:*
Текст сообщения:*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*


Записаться на курс

Свяжись с нами через форму

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*