Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"

В предыдущих статьях данного цикла мы говорили о методах использования индикатора Parabolic SAR в торговле. Сегодня мы продолжим рассмотрение Parabolic SAR и коснемся нескольких интересных смежных аспектов использования этого индикатора.

Еще ранее в цикле «Индейская статистика» мы затрагивали вопрос сложности определения момента закрытия позиции при торговле по паттерну «3 маленьких индейца». Нами предлагалось использовать фиксированные уровни тейк-профитов и стопов, либо адаптивные уровни тейк-профитов и стопов, основанные на волатильности рынка. Использование же индикатора Parabolic SAR, напротив, предполагает четкие условия закрытия сделки, однако не подразумевает надежных самодостаточных сигналов открытия позиции на основании данного индикатора.

Напрашивается очевидная идея: нужно определять момент открытия позиции по паттерну «3 маленьких индейца», а закрытие - по сигналу Параболика. Логично. Однако, не все так просто. Сильные и слабые стороны данного подхода мы и проанализируем в данной статье.

Рассмотрим рис. 1. Это, пожалуй, идеальный случай, когда сигнал «индейцев» (область 1) ясен и однозначен, а Параболик ведет себя вполне адекватно. Открытие позиции через 2 свечи после 3-го «индейца», а закрытие при пересечении Параболика (область 2) позволяет откусить хороший кусок от медвежьего отката.



Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"
Рис. 1

Если, кроме паттерна «3 маленьких индейца», в качестве дополнительного фильтра на открытие позиции мы выставим требование сигнала Параболика на открытие позиции, то этим мы сможем отсеять существенную часть ложных сигналов. На рис. 2 можно видеть, что хотя в зоне 1 при желании можно идентифицировать слабеньких «индейцев», Параболик, расположенный ниже ценового графика, не позволяет открыть позицию на продажу.



Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"
Рис. 2.

Даже в случаях неудачного входа использование Параболика часто позволяет уменьшить величину просадки. На рис. 3 можно видеть, что когда после появления 3-го «индейца» (зона 1) мы входим на втором баре (зона 2, точка входа отмечена стрелкой) и цена вскоре разворачивается, мы получаем существенно меньшие убытки, чем получили бы в том случае, если бы уровень стопа стоял за третьим индейцем.



Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"
Рис. 3

К сожалению, на каждую бочку меда найдется своя ложка дегтя. Для биржевой торговли это правило особенно верно. Конечно, не является исключением и идея объединения «индейцев» с Параболиком.

Рассмотрим рис. 4. Позиция была бы открыта в зоне 2 и закрыта в зоне 3, при пересечении ценой Параболика. Несмотря на то, что откат после появления 3-го индейца был достаточно сильным, в итоге мы не только не получили бы прибыли, но и остались бы в небольшом убытке. (Однако, дополнительное задание тейкпрофита на уровне ближайшего локального максимума позволило бы закрыться с прибылью.)



Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"
Рис. 4

На рис. 5 схожая ситуация вновь приводит к потерям, но хуже всего то, что упущенным получается не просто откат, а разворот тренда. Классическая постановка стопа чуть выше третьего индейца в этом случае принесла бы замечательные результаты.



Индикатор Parabolic SAR и паттерн "3 индейца"
Рис. 5

Подводя итоги, можно сказать, что принцип совмещения паттерна «три индейца» с определением уровней стопов по Параболику имеет право на существование и во многих случаях позволяет получить приемлемую прибыль, а в других – ограничить убытки. Но нередко он приводит к пропуску хороших ценовых движений. Вероятно, имеет смысл в ряде случаев, кроме скользящего стоп-лосса по Параболику, определять также и уровень тейк-профита.

Добавим также, что данную систему нельзя считать самодостаточной. В лучшем случае она может претендовать на роль вдохновляющей идеи для ваших собственных разработок.



Вадим Шумилов, к.т .н.,
a.k.a. DrShumiloff

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Загрузка...